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熊市策略获利能力强

时间:2013年07月11日 10点17分 来源:中国配资网 访问量:855

  7月合约距离交割仅剩下7个交易日,若该合约的大幅贴水保持到交割日最后两小时,在第一节交易时间收盘前直接买入7月合约,现货部位不做操作,持有两小时,就能赚取到以现货计价的交割价与买入价之间的差价。

  因此,7月合约的基差料在交割日第一节结束前将收敛至0附近,甚至出现小幅的升水,其他合约的大幅贴水延续的概率较大,执行反向套利的参与者需做好持仓到交割的准备。

  基差表现各异,距离交割日最近的7月合约基差继续回落,最高至-19点位置,远端两合约贴水幅度拉大,反向套利介入机会充足。

  受分红密集期即将逝去,反向套利策略执行时需要支付的红利成本大幅降低,介入的合约主要关注8月合约与9月合约。

  价差继续利好熊市套利策略,价差一路往下的格局延续,提前布局者的理论价差收益已经超出了8%,年化收益率更高至100%以上。